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关于调整临近到期日股票期权合约公司保证金标准的通知

2019/11/22 10:14:03 创建者:Laisongqing 作者: 来源:

 尊敬的客户:

   为防范上证所50ETF期权认沽义务方的交收违约风险,我司于本月26日结算时起,提高当月到期的卖出认沽期权合约的保证金标准,客户期权保证金调整系数调整至20.4%,客户期权保证金保障系数调整至11.9%。

 

 

  特此通知!

兴证期货有限公司

                           二〇一九年十一月二十二日

 

附:股票期权维持保证金计算公式

认购期权:[权利金结算价+Max(调整系数×标的收盘价-认购期权虚值,保障系数×标的收盘价)]×合约单位

认沽期权:Min[权利金结算价 +Max(调整系数×标的收盘价-认沽期权虚值,保障系数×行权价),行权价]×合约单位