尊敬的客户:
为防范上证所50ETF期权认沽义务方的交收违约风险,我司于本月22日结算时起,提高当月到期的卖出认沽期权合约的保证金标准,客户期权保证金调整系数调整至20.4%,客户期权保证金保障系数调整至11.9%。
特此通知!
兴证期货有限公司
二〇一九年十月十七日
附:股票期权维持保证金计算公式
认购期权:[权利金结算价+Max(调整系数×标的收盘价-认购期权虚值,保障系数×标的收盘价)]×合约单位
认沽期权:Min[权利金结算价 +Max(调整系数×标的收盘价-认沽期权虚值,保障系数×行权价),行权价]×合约单位