关于调整股票期权合约持仓保证金计算方式的通知

尊敬的投资者：

    我司自2019年11月4日起，对股票期权合约的保证金收取标准进行变更。

    一、具体持仓保证金计算公式如下：

认购期权义务仓保证金收取标准=[合约价格+Max（我司规定的比例标准×合约标的价格-认购期权虚值，我司规定的比例标准×合约标的价格）]×合约单位

认沽期权义务仓保证金收取标准=Min[合约价格+Max（我司规定的比例标准×合约标的价格-认沽期权虚值，我司规定的比例标准×行权价），行权价]×合约单位

其中：

   （一）合约价格：T+1日盘中， T日未平仓合约及T+1日新开仓合约的合约价格为Max（合约前结算价，合约最新价）。

   （二）合约标的价格：T+1日盘中， T日未平仓合约及T+1日新开仓合约的合约标的价格为合约标的前收盘价。

   （三）如果标的发生除权除息或者份额调整等情形，合约结算价格、合约行权价格、合约标的价格、合约单位等相关调整以交易所规则为准。

二、我司以风险度（风险度=持仓保证金÷权益×100%）对您的未平仓合约统一计算风险并对您的股票期权交易账户风险实行动态控制。请您加强账户风险管理和风险防范。

特此通知。

                       兴证期货有限公司

                    二〇一九年十月三十一日