95562-5

交易提示

返回首页

关于调整临近到期日股票期权合约公司保证金标准的通知

2019/1/16 10:03:25 创建者:YANGHANQIU 作者: 来源:

尊敬的客户:

为防范上证所50ETF期权认沽义务方的交收违约风险,我司风控委会议讨论决定,每月行权日(第四个周三)前一交易日结算时起,对当月到期的卖出认沽期权合约的保证金标准进行提高,即在交易所保证金系数基础上上浮70%。

本月22日结算时起,对公司全体客户(含特保客户)的当月到期的卖出认沽期权合约保证金系数做如下调整:

一、  客户期权保证金调整系数调整至20.4%。

二、  客户期权保证金保障系数调整至11.9%。

 

特此通知!

兴证期货有限公司

                         二〇一九年一月十六日

 

附:股票期权维持保证金计算公式

认购期权:[权利金结算价+Max(调整系数×标的收盘价-认购期权虚值,保障系数×标的收盘价)]×合约单位

认沽期权:Min[权利金结算价 +Max(调整系数×标的收盘价-认沽期权虚值,保障系数×行权价),行权价]×合约单位